Làm thế nào để Backtest một chiến lược trading có lẽ là một trong những điều nhàm chán nhưng cần thiết mà bạn cần phải tìm hiểu nếu bạn muốn có sự tự tin trong từng giao dịch. Cho dù bạn có một hệ thống giao dịch bằng robot hay là copy chiến lược của ai đó thì việc Backtest vẫn là bắt buộc.
Backtest là gì?
Backtest là phương pháp chung để xem chiến lược hoặc mô hình sẽ thực hiện tốt như thế nào. Backtest đánh giá khả năng tồn tại của chiến lược giao dịch bằng cách khám phá cách nó sẽ diễn ra bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Nếu Backtest hoạt động, thương nhân và nhà phân tích có thể có sự tự tin để sử dụng nó trong tương lai.
Một backtest được tiến hành tốt mang lại kết quả tích cực đảm bảo cho các nhà giao dịch rằng chiến lược này về cơ bản là có cơ hội và có khả năng mang lại lợi nhuận khi được thực hiện trong thực tế. Một backtest được tiến hành tốt mang lại kết quả dưới mức tối ưu sẽ khiến các nhà giao dịch thay đổi hoặc từ chối chiến lược.
Nguyên tắc Backtest hệ thống
Giao dịch Forex chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn. Hầu như trader nào cũng sẽ luôn tìm kiếm cho mình một hệ thống giao dịch có rủi ro thấp nhất. Tuy nhiên, ai cũng cần hiểu được, thị trường chúng ta có rất nhiều hệ thống giao dịch. Và chúng ta thì có quá nhiều sự chọn lựa. Dù muốn hay không thì một hệ thống giao dịch vẫn luôn tồn tại rủi ro. Việc của chúng ta là làm sao để hệ thống đó có thể hoạt động hiệu quả tốt nhất có thể. Tức là có mức rủi ro thấp nhưng khả năng có được lợi nhuận cao.
Backtest hệ thống giao dịch của bạn sẽ cung cấp cho bạn đánh giá khá đầy đủ về kỳ vọng này. Tuy nhiên việc backtest cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Vậy cho nên bài viết ngày hôm nay sẽ đưa ra cho bạn thêm một vài nguyên tắc trong việc backtest một hệ thống để đưa ra kết quả chính xác hơn về kỳ vọng của hệ thống giao dịch mà bạn sử dụng.
- Chọn 30 tín hiệu để đưa vào backtest: Điều này nghe có vẻ như bạn sẽ cần phải backtest rất nhiều, tuy nhiên thì việc làm này sẽ cung cấp kết quả vững chắc hơn. 30 là con số tối thiểu, là một quy tắc chung trong thống kê.
- Hãy test cặp tiền tệ của bạn trong khoảng thời gian hơn một quý giao dịch: Mô hình giao dịch thay đổi hầu như trong mọi thời điểm. Một hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn tốt trong một quý và hoàn toàn có thể gặp thất bại sau quý đó. Mở rộng việc backtest của bạn trong khoảng thời gian dài hơn sẽ đem lại kết quả tốt hơn.
- Đếm số pip: Khi bạn đã xong việc backtest, hãy đặt tất cả những giao dịch có lợi nhuận vào một cột trong bảng excel của bạn (hoặc bất kỳ công cụ nào bạn sử dụng) và những giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Như vậy bạn có thể thấy được số lượng lệnh thắng và thua, và số pip trong tổng cộng những lệnh đó như thế nào.
- Đưa ra nguyên tắc: Nếu số pip trong những lệnh có lợi nhuận chiếm 55% trở lên trong tổng số tất cả các lệnh, có nghĩa là bạn đã có lợi nhuận. Nếu số pip của những lệnh có lợi nhuận lớn hơn những lệnh thua lỗ, nhưng tỷ lệ lại ít hơn 55%, thì có lẽ bạn cần mở rộng thời gian backtest của mình ra. Còn nếu tổng lệnh thua vượt quá tổng lệnh thắng cả về số pip và số lượng thì đây chính là một kỳ vọng không hề tích cực đối với hệ thống bạn đang sử dụng.
Hướng dẫn Backtest một EA (Robot)
Bạn đang sở hữu 1 Robot Forex – Expert Advisors (EA) và muốn kiểm tra xem nó đã từng hoạt động tốt như mình kỳ vọng hay không? Nếu nó hoạt động tốt trong quá khứ thì có thể nó sẽ ổn định để sử dụng. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kiểm thử một EA trong quá khứ với những biến động đã biết trước, xem nó hoạt động như thế nào nhé.
Đầu tiên, bạn cần tải toàn bộ dữ liệu trong quá khứ của 1 cặp mà bạn cần EA chạy thử.
Tại giao diện MetaTrader 4, bạn chọn menu Tool > History Center hoặc nhấn phím F2:
Sau đó cửa sổ History Center hiện ra, tại đây bạn chọn lần lượt các cặp tiền rồi chọn Download.
Để tích hợp Robot vào MT4, bạn đọc lại bài viết về Expert Advisors của mình nhé.
Sau đó là thực hiện Backtest, tại giao diện MT4, bạn vào menu View > Strategy Tester hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + R để hiện ra cửa sổ để thực hiện backtest:
Để tắt hiển thị cửa sổ các lệnh giao dịch trên thị trường, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + T, muốn hiện lại thì nhấn lại tổ hợp phím này. Việc này nhằm mục đích để view rộng hơn trên MT4.
Các thông tin cần lưu ý:
- Có thể chọn backtest EA hoặc Indicator
- Có thể chọn bất kỳ 1 cặp tiền tệ để backtest
- Model: Every tick – khi bạn cần test chính xác theo thị trường.
- Use date: Chọn khoảng thời gian cần backtets
- Visual mode: Kéo thả để tua nhanh hay chậm
- Period: Chọn khung thời gian
- Spread: Chọn chênh lệch giá Bid/Ask
- Expert Properties: Tùy chỉnh thông số đầu vào EA, Indicator hoặc dòng tiền đổ vào.
- Đặc biệt chức năng Optimization: khi chọn chế độ này, MT4 sẽ chạy chậm lại. Do nó dò tìm và đưa ra các thông số input tốt cho bạn
Những lưu ý quan trọng
- Kết quả backtest chỉ phản ánh phần nào độ hiệu quả của EA. Kết quả thực tế và kết quả backtest luôn có sự chênh lệch. Sự chênh lệch kết quả này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Kết quả backtest có thể tốt hơn hoặc xấu hơn so với kết quả khi chạy thực tế.
- Sử dụng khung thời gian nhỏ chạy backtest sẽ cho kết quả có sai lệch lớn so với khi chạy thực tế.
- Với các robot đặt lệnh có sử dụng SL và TP, việc cài đặt SL và TP càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với kết quả thực tế càng lớn.
- Thông thường kết quả backtest luôn tốt hơn so với khi chạy thực tế. Có một số trường hợp (do chiến thuật giao dịch) kết quả backtest sẽ thấp hơn so với kết quả thực tế.
- Khi chạy backtest trên khung thời gian nhỏ bạn chỉ chạy được trong khoảng thời gian ngắn, bạn muốn backtest trong khoảng thời gian dài bạn phải backtest trên khung thời gian lớn hơn.
Kết luận
Backtest là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi phát triển hệ thống giao dịch. Nếu được cài đặt và giải thích hợp lý, nó có thể giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện chiến lược giao dịch của mình cũng như có thể tạo được thêm niềm tin trước khi bước vào thế giới giao dịch thật.
CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại sentayho.com.vn.
